GSE : quel calibrage “ cohérent avec des valeurs de marché ” ?
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Le générateur de scénarios économiques (GSE) utilisé pour le calcul des engagements d’un contrat d’épargne doit être calibré de manière « cohérente avec des valeurs de marché ». En d’autres termes, il s’agit de représenter correctement les prix à la date de calcul des instruments pertinents pour le calcul du best estimate. Dans le cas du modèle [...]lire plus