Quel modèle de taux pour un calcul de best estimate en assurance-vie ?
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Prim'Act
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Le calcul de la valeur économique (best estimate) des engagements en assurance-vie nécessite de construire un générateur de scénarios économiques "risque neutre" (voir par exemple ce billet). Le modèle pour le risque de taux constitue un élément central de ce générateur. De nombreux modèles sont envisageables, de complexité variée (les modèles HJM, les modèles de [...]lire plus