Publications

Prim’Act met à votre disposition quelques publications actuarielles rédigées par ses experts.

Modélisation des taux : prix VS volatilité 150 150 Prim'Act

Modélisation des taux : prix VS volatilité

Les points ci-dessous vient compléter le précédent billet sur le choix d'un modèle de taux pour le calcul du best estimate en assurance-vie. Il convient de distinguer deux questions : la courbe des taux en t=0 (le prix des ZC sans risque de défaut) ; la déformation (risque neutre) de cette courbe pour t>0 (la [...]lire plus
Petit déjeuner : Qualité des données, quelle démarche pour quelles exigences ? 150 150 Prim'Act

Petit déjeuner : Qualité des données, quelle démarche pour quelles exigences ?

La qualité des données est un chantier et un enjeu d'importance. Il s'agit d'un domaine qui touche l’ensemble des métiers des organismes assureurs, avec, dans un premier temps, une forte exigence portée sur le processus d’information financière et prudentielle. Elle nécessite une approche transversale faisant intervenir la direction des systèmes informatiques et l’ensemble des métiers. Sommaire de [...]lire plus
Quel modèle de taux pour un calcul de best estimate en assurance-vie ? 150 150 Prim'Act

Quel modèle de taux pour un calcul de best estimate en assurance-vie ?

Le calcul de la valeur économique (best estimate) des engagements en assurance-vie nécessite de construire un générateur de scénarios économiques "risque neutre" (voir par exemple ce billet). Le  modèle pour le risque de taux constitue un élément central de ce générateur. De nombreux modèles sont envisageables, de complexité variée (les modèles HJM, les modèles de [...]lire plus
Logique Floue 150 150 Prim'Act

Logique Floue

Développée à partir de 1965 par le professeur Lofti Zadeh de l’université de Berkeley dans un article fondateur qui en définit les principes (ZADEH, 1965) , elle constitue une généralisation des ensembles classiques. Elle commence à être utilisée dans l’industrie, la médecine, la mise en place de système experts dans le milieu des années 70 [...]lire plus
ACCOMPAGNEMENT PILIER III 1920 560 Prim'Act

ACCOMPAGNEMENT PILIER III

Accompagnement d'un assureur français majeur dans l'alimentation de ses reportings réglementaires dans le cadre du pilier III de Solvabilité II. Mise en place d'un outil permettant le lancement de modèles actuariels (via la création de Business Processes) en assurant la traçabilité, l'auditabilité et la sécurité des fichiers utilisés et générés.lire plus
ASSISTANCE SST 1920 560 Prim'Act

ASSISTANCE SST

Accompagnement d'une captive de réassurance dans la réalisation du Swiss Solvency Test : modélisation et projection des flux non-vie, évaluation de chocs de marché. Simulation de scénarios de stress et mesures d'impact avec modélisation sous R, rédaction du rapport réglementaire à destination de l'actuaire référent du SST.lire plus
VALORISATION MCEV 1920 560 Prim'Act

VALORISATION MCEV

Réalisation d'un outil sous R pour la valorisation d'une mutuelle selon les principes MCEV Développement de Stress Tests et analyse de la sensibilité de la valeur aux différents facteurs de risques. Analyse des résultats de projection et construction d'indicateurs de suivi des risques (techniques, financiers, ...).lire plus
VALORISATION DE PORTEFEUILLE 1920 560 Prim'Act

VALORISATION DE PORTEFEUILLE

Valorisation d'un portefeuille de garanties incap/inval, décès et maladie : modélisation et projection de flux, construction de comptes de résultats annuels, cadencement des réglements et charges. Étude des hypothèses de frais et commissions, modélisation des coûts de friction des fonds propres.lire plus
Quelle mesure de rentabilité retenir sous Solvabilité 2 ? 750 220 Prim'Act

Quelle mesure de rentabilité retenir sous Solvabilité 2 ?

L'entrée en application de la Directive Solvabilité 2 conduit à modifier progressivement le mode de fonctionnement des compagnies d'assurances, notamment le processus d'analyse de l'opportunité du lancement d'un nouveau produit d'assurance. Basée principalement sur le calcul du retour sur fonds propres de l'opération, le passage de solvabilité 1 à solvabilité 2 conduit progressivement à passer [...]lire plus
Modelling in Life Insurance – A Management Perspective – Prim’Act 750 220 Prim'Act

Modelling in Life Insurance – A Management Perspective – Prim’Act

Rédigé dans le cadre des travaux de la chaire DAMI, cet ouvrage collectif propose une synthèse des enjeux associés à l'utilisation des modèles quantitatifs en « valeur économique » imposés par le nouveau dispositif prudentiel européen. Associant des praticiens, des universitaires et confrontant des points de vue quantitatifs et de gestion d'une entreprise d'assurance, il a pour [...]lire plus
Modelling in Life Insurance – A Management Perspective 150 150 Prim'Act

Modelling in Life Insurance – A Management Perspective

Rédigé dans le cadre des travaux de la chaire DAMI, cet ouvrage collectif propose une synthèse des enjeux associés à l'utilisation des modèles quantitatifs en "valeur économique" imposés par le nouveau dispositif prudentiel européen. Associant des praticiens, des universitaires et confrontant des points de vue quantitatifs et de gestion d'une entreprise d'assurance, il a pour [...]lire plus
Quelle mesure de rentabilité retenir sous solvabilité 2 ? 150 150 Prim'Act

Quelle mesure de rentabilité retenir sous solvabilité 2 ?

L'entrée en application de la Directive Solvabilité 2 conduit à modifier progressivement le mode de fonctionnement des compagnies d'assurances, notamment le processus d'analyse de l'opportunité du lancement d'un nouveau produit d'assurance. Basée principalement sur le calcul du retour sur fonds propres de l'opération, le passage de solvabilité 1 à solvabilité 2 conduit progressivement à passer d'une [...]lire plus

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