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2018

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Estimation non paramétrique dans un modèle multi-états en assurance dépendance
Estimation non paramétrique dans un modèle multi-états en assurance dépendance 150 150 Prim'Act
Frédéric Planchet, membre agrégé de l'Institut des Actuaires et Associé du cabinet Prim'Act, est auteur d'un article sur l'estimation non paramétrique dans un modèle multi-états en assurance dépendance. L'article est disponible via le lien ci-après : Estimation non paramétrique dans un modèle multi-états en assurance dépendance. L'équipe Prim'Actlire plus
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Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeurs de marché dans le cadre Solvabilité 2 ?
Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeurs de marché dans le cadre Solvabilité 2 ? 150 150 Prim'Act
Frédéric Planchet, membre agrégé de l'Institut des Actuaires et Associé du cabinet Prim'Act, est auteur d'un article sur la qualité d'un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeur de marché dans le cadre Solvabilité 2. L'article est disponible via le lien ci-après : Comment définir la qualité d'un générateur de scénarios économiques pour [...]lire plus
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Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeurs de marché dans le cadre Solvabilité 2 ?
Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeurs de marché dans le cadre Solvabilité 2 ? 150 150 Prim'Act
La question du choix du modèle de taux pour le calcul de valeurs économiques pour des contrats avec participation aux bénéfices est un sujet régulièrement abordé dans ce blog (voir par exemple ce billet). Appliquer une démarche Mark-to-Market pour évaluer les engagements de l’assureur en juste valeur (best-estimate), pour les contrats d’épargne en €, implique [...]lire plus
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Estimation non paramétrique dans un modèle multi-états en assurance dépendance
Estimation non paramétrique dans un modèle multi-états en assurance dépendance 150 150 Prim'Act
La modélisation d'un contrat d'assurance dépendance dans le cadre d'un modèle multi-état peut s'avérer délicate lorsqu'il s'agit d'estimer les transitions entre états, l'information disponible pouvant rendre le modèle non semi-markovien. Un nouvel estimateur non paramétrique simple à mettre en œuvre est proposé dans Guibert Q., Planchet F. [2018] « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on [...]lire plus
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Machine learning, intelligence artificielle : Intégrer les techniques d’apprentissage dans les modèles actuariels, retours d’expérience
Machine learning, intelligence artificielle : Intégrer les techniques d’apprentissage dans les modèles actuariels, retours d’expérience 150 150 Prim'Act
Le 31 mai 2018, Prim'Act a organisé un petit-déjeuner sous forme de retour d'expérience sur le thème "Machine Learning, intelligence artificielle : intégrer les techniques d'apprentissage dans les modèles actuariels". La présentation a porté sur les modèles de tarification issus de la datascience appliqués à titre d’illustration à l’auto : modèle paramétrique de régression (GLM) et [...]lire plus
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Quelle réforme pour les pensions du secteur public?
Quelle réforme pour les pensions du secteur public? 150 150 Prim'Act
Guillaume Leroy, membre agrégé de l'Institut des Actuaires et Associé du cabinet Prim'Act, est auteur d'un article publié par La lettre de l'Observatoire des Retraites sur la réforme des pensions du secteur public. Dans cette rubrique, il décrit les caractéristiques générales des régimes de retraite du secteur public, et notamment les particularités françaises. Il propose [...]lire plus

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