Modélisation des taux : prix VS volatilité
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Prim'Act
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Les points ci-dessous vient compléter le précédent billet sur le choix d'un modèle de taux pour le calcul du best estimate en assurance-vie. Il convient de distinguer deux questions : la courbe des taux en t=0 (le prix des ZC sans risque de défaut) ; la déformation (risque neutre) de cette courbe pour t>0 (la [...]lire plus