La modélisation d’un contrat d’assurance dépendance dans le cadre d’un modèle multi-état peut s’avérer délicate lorsqu’il s’agit d’estimer les transitions entre états, l’information disponible pouvant rendre le modèle non semi-markovien.
Un nouvel estimateur non paramétrique simple à mettre en œuvre est proposé dans
Guibert Q., Planchet F. [2018] « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance », Insurance: Mathematics and Economics, Volume 82, Pages 21-36,
Cette approche permet notamment de prendre en compte l’hétérogénéité sous-jacente (par exemple en tenant compte de la cause d’entrée en dépendance) en limitant les biais d’estimation.
Source: Primact