Méthodes numériques d’EDP dans le cadre d’évaluation d’engagements de contrats d’épargne
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Le calcul efficace des engagements d'un contrat d'épargne constitue un élément important des modèles ORSA des assureurs "vie".Différentes approches sont proposées, dont la plupart reposent sur le recours à la simulation (voir par exemple ce billet).Le récent travail de J. Printems (Université Paris-Est Créteil) propose une démarche novatrice en utilisant un modèle différentiel basé sur [...]lire plus