Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeurs de marché dans le cadre Solvabilité 2 ?
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Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques pour le calcul de valeurs de marché dans le cadre Solvabilité 2 ?
La question du choix du modèle de taux pour le calcul de valeurs économiques pour des contrats avec participation aux bénéfices est un sujet régulièrement abordé dans ce blog (voir par exemple ce billet). Appliquer une démarche Mark-to-Market pour évaluer les engagements de l’assureur en juste valeur (best-estimate), pour les contrats d’épargne en €, implique [...]lire plus