Utilisation de splines pénalisées dans les modèles de durée

M. Fauvernier a soutenu aujourd’hui avec succès une thèse intitulée

Splines multidimensionnelles pénalisées pour modéliser le taux de survenue d’un évènement. Application au taux de mortalité en excès et à la survie nette en épidémiologie des maladies chroniques

dans laquelle il propose une approche novatrice de pénalisation pour intégrer l’hétérogénéité dans des modélisations de durée en présence de censure aléatoire droite. La modélisation développée par l’auteur permet d’intégrer les aspects non linéaires et les interactions en présence de co-variables continues

Cette approche présente des analogies avec la vraisemblance locale proposée dans

Planchet F., Tomas J. [2013] « Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood with application to long-term care insurance », Insurance: Mathematics and Economic, 52 (2013) 573–589.

L’auteur a accompagné son travail du package R survPen implémentant les méthodes proposées dans la thèse.

Source: Primact