Publications

Prim’Act met à votre disposition quelques publications actuarielles rédigées par ses experts.

Conférence Longevity 11 219 219 Prim'Act
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Conférence Longevity 11
La onzième conférence Longevity vient de s'achever à Lyon ; cette conférence propose une vision élargie de la question et des impacts de la longévité, à travers les regards croisés de démographes, d'économistes, de sociologues, de philosophes, de médecins et d'actuaires. Les présentations sont disponibles sur le site http://l11.isfa.fr/. On peut notamment signaler les travaux [...]lire plus
Méthodes numériques d’EDP dans le cadre d’évaluation d’engagements de contrats d’épargne 150 150 Prim'Act
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Méthodes numériques d’EDP dans le cadre d’évaluation d’engagements de contrats d’épargne
Le calcul efficace des engagements d'un contrat d'épargne constitue un élément important des modèles ORSA des assureurs "vie".Différentes approches sont proposées, dont la plupart reposent sur le recours à la simulation (voir par exemple ce billet).Le récent travail de J. Printems (Université Paris-Est Créteil) propose une démarche novatrice en utilisant un modèle différentiel basé sur [...]lire plus
Quelle courbe d’actualisation au 31/12/2014 ? 750 220 Prim'Act
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Quelle courbe d’actualisation au 31/12/2014 ?
L’EIOPA vient de publier la courbe d’actualisation de référence pour Solvabilité 2 ; cette courbe peut être rapprochée de différentes références d’actualisation : la courbe de l’Institut des Actuaires, construite sur la base d’émissions obligataires d?État (OAT) ; celle du Comité de Normalisation Obligataire, destinée a priori à être utilisée dans le cadre des normes [...]lire plus
GSE : quel calibrage “ cohérent avec des valeurs de marché ” ? 750 220 Prim'Act
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GSE : quel calibrage “ cohérent avec des valeurs de marché ” ?
Le générateur de scénarios économiques (GSE) utilisé pour le calcul des engagements d’un contrat d’épargne doit être calibré de manière « cohérente avec des valeurs de marché ». En d’autres termes, il s’agit de représenter correctement les prix à la date de calcul des instruments pertinents pour le calcul du best estimate. Dans le cas du modèle [...]lire plus
Probabilité d’occurence et période de retour d’un événement 750 220 Prim'Act
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Probabilité d’occurence et période de retour d’un événement
La règle de détermination du besoin en capital dans Solvabilité 2 a conduit à l’utilisation régulière de l’équivalence entre « la probabilité de l’événement est de p » et « l’événement se produit une fois tous les 1/p ans. Cette équivalence trouve sa justification dans la loi des grands nombres, qui assure que la fréquence empirique d’un événement [...]lire plus
Alerte actualité PRIM’ACT – Décision du Conseil Constitutionnel 750 220 Prim'Act
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Alerte actualité PRIM’ACT – Décision du Conseil Constitutionnel
Ci-dessous, la décision du conseil constitutionnel du 13 juin qui décide contraire à la constitution le 2° de l’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi ainsi que l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 2° [de l’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi] L’article L. [...]lire plus
“ Actuariat et Assurance Vie en Afrique Subsaharienne Francophone ” reçoit le Prix de la FANAF 750 220 Prim'Act
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“ Actuariat et Assurance Vie en Afrique Subsaharienne Francophone ” reçoit le Prix de la FANAF
Le Prix Julien Jean CODJOVI 2014 (Prix de la FANAF) a été décerné, à «Actuariat et Assurance Vie en Afrique Subsaharienne Francophone». L’ouvrage, co-écrit par Aymric KAMEGA et Frédéric PLANCHET, associés PRIM’ACT, a été primé lors de la dernière assemblée générale de la FANAF, à Ouagadougou. Le prix de la FANAF «vise à contribuer au [...]lire plus
Prix de la FANAF 750 220 Prim'Act
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Prix de la FANAF
Les travaux menés avec A. Kamega dans le cadre du développement des marchés d’assurance en zone CIMA viennent d’être distingués à l’occasion de la dernière assemblée générale de la FANAF, à l’occasion de laquelle le livre Actuariat et assurance vie en Afrique subsaharienne francophone a reçu le prix Julien Jean CODJOVI (prix de la FANAF). [...]lire plus
Quels sont les risques associés à un régime de retraite ? 750 220 Prim'Act
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Quels sont les risques associés à un régime de retraite ?
Frédéric PLANCHET, associé PRIM’ACT, avait réalisé en 2006 une thèse remarquée sur le «Pilotage technique d’un régime de rentes viagères». Quentin Guibert a consacré son mémoire d’actuariat à l’« Analyse de la solvabilité d’un régime de retraite supplémentaire». Ils réunissent dans l’article ci-dessous leurs talents pour présenter les risques propres aux régimes de retraite en [...]lire plus
La matinale de PRIM’ACT 750 220 Prim'Act
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La matinale de PRIM’ACT
PRIM’ACT a le plaisir de vous présenter son prochain rendez-vous d’actualité « La Matinale de PRIM’ACT », un format alliant une présentation plénière sur un sujet d’actualité rythmée par la démonstration de cas pratiques et suivie de mini-ateliers animés par nos équipes pour répondre concrètement et de manière pragmatique à vos questions et besoins. Cette [...]lire plus
Gestion de l’entreprise d’assurance 750 220 Prim'Act
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Gestion de l’entreprise d’assurance
Frédéric PLANCHET, associé PRIM’ACT, a collaboré à un nouvel ouvrage édité par DUNOD : Gestion de l’entreprise d’assurance. Il en a rédigé le chapitre «Gestion des actifs et des passifs ». Une entreprise d’assurance identifie les risques, leur donne un prix, les commercialise : en un mot, elle les rend assurables. Comment le fait-elle ? [...]lire plus
Piloter la fonction actuarielle 750 220 Prim'Act
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Piloter la fonction actuarielle
François Bonnin, associé PRIM’ACT, est l’auteur d’un nouvel ouvrage édité par l’Argus de l’assurance : Piloter la fonction actuarielle. Élément essentiel de la gouvernance vertueuse de l’organisme d’assurance, la fonction actuarielle doit être repensée dans le nouveau cadre de la directive européenne Solvabilité II qui en fait une des clefs de voûte de son système [...]lire plus
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