Actuariat

Le choix du modèle de diffusion de la structure par termes des taux d'intérêt est un élément central de la construction d'un GSE "risque neutre" pour le calcul de la valeur économique d'un contrat d'assurance. Une comparaison entre les modèles de Hull et White, G2++ et LMM a été effectuée dans Armel K., Planchet F. [...]lire plus

L'incohérence du cadre conceptuel retenu par la réglementation prudentielle Solvabilité 2 pour l'évaluation des provisions techniques des contrats d'assurance-vie a été plusieurs fois abordée dans ce blog (cf. par exemple ce billet et les références associées). A. Cissé revient sur ce défaut de conception dans un récent article paru dans Financial Afrik. Comme solution technique, [...]lire plus

Avec l'intérêt croissant pour l'apprentissage statistique, les actuaires se trouvent conduit à utiliser de plus en plus souvent des techniques non paramétriques. Celles-ci, très performantes lorsque le volume des données est suffisant, peuvent induire des biais significatifs et s'avérer inadaptées lorsque la taille de l'échantillon se réduit. Pour l'illustrer, on considère l'exemple simple de la [...]lire plus

Lorsqu'il s'agit de mesurer l’impact d’une variable explicative binaire sur une réponse quantitative, le modèle GLM avec une fonction de lien logarithme fournit un outil simple permettant de répondre au besoin. La validité du résultat obtenu suppose toutefois que l’hypothèse de proportionnalité des effets soit vérifiée, l’espérance conditionnelle de la réponse s’écrivant comme un produit [...]lire plus

M. Fauvernier a soutenu aujourd'hui avec succès une thèse intitulée Splines multidimensionnelles pénalisées pour modéliser le taux de survenue d’un évènement. Application au taux de mortalité en excès et à la survie nette en épidémiologie des maladies chroniques dans laquelle il propose une approche novatrice de pénalisation pour intégrer l'hétérogénéité dans des modélisations de durée [...]lire plus

Le nombre de personnes confrontées à des situations de perte d'autonomie (dépendance) totale augmente du fait du vieillissement de la population. Les assureurs développent des offres de prise en charge de ce risque en complément des dispositifs publics ; la mesure a priori des engagements pris, et donc la tarification qui s'en déduit, constitue un [...]lire plus

La question du choix du modèle de taux pour le calcul de valeurs économiques pour des contrats avec participation aux bénéfices est un sujet régulièrement abordé dans ce blog (voir par exemple ce billet). Appliquer une démarche Mark-to-Market pour évaluer les engagements de l’assureur en juste valeur (best-estimate), pour les contrats d’épargne en €, implique [...]lire plus

La modélisation d'un contrat d'assurance dépendance dans le cadre d'un modèle multi-état peut s'avérer délicate lorsqu'il s'agit d'estimer les transitions entre états, l'information disponible pouvant rendre le modèle non semi-markovien. Un nouvel estimateur non paramétrique simple à mettre en œuvre est proposé dans Guibert Q., Planchet F. [2018] « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on [...]lire plus